Heute ein König

Bin immer noch nicht wund gelegen! Gefühlt könnte ich noch ein Jahr liegen bleiben. Faul war ich aber nicht. Habe jetzt an meinem Quant Investing Dings Bums weitergearbeitet und bin jetzt erstmal halbwegs zufrieden.

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Der Snapshot zeigt mein aktuelles Werk. Die Mörder QI-Datenbank. Der Reichtum ist jetzt unausweichlich.

Was ist noch mal Quant Investing? Kann man nachlesen…

Beispiele:

Gibt noch ein paar andere richtig gute – aber so ein minibisschen Hoheitswissen behalte ich noch mal für mich.

Im Kern geht es darum, bilanziell starke und möglichst günstige Aktien zahlenbasiert aus einem möglichst großen Teich rauszufischen. Levermann, die als Asset-Managerin quasi direkten Zugang zu quasi allen Vorständen hatte, blieb meines Wissens viel lieber in ihrem Büro, sprach weiter mit keinem, trank viel stilles Mineralwasser und schraubte zwei, drei Jahre an einem „Screener“ rum, der ihr Kauf-, Verkaufssignale und ein ordentliches Alpha lieferte. Gute Frau!

So. Und was stand auf meinem Wunschzettel?

  • Aktienscreener für unter 1.000 Euro im Jahr
  • Möglichst weltweites Screening
  • Möglichst mit Backtesting
  • Möglichst alle guten und gänigen QI-Methoden
  • Nicht zeitaufwendig.

Alles erledigt:

  • Kosten ca. 750 Euro p.a.
  • Screening von aktuell 23.027 Aktien
  • Backtesting in Vorbereitung (wird gehen)
  • Alle QI-Methoden an Bord, die mich interessieren
  • Zeitaufwand für eine aktuelle Aufbereitung von 23.000+ Aktien: unter vier Stunden

Sorry für die Angeberei – aber ich grinse gerade wie ein mittleres Honigkuchenpferd. Wollte das schon längst erledigt haben, kam die letzten Monate wegen der Arbeit einfach nicht dazu. Gute Sache, so ein Urlaub zu Hause. Geld gespart, einen SQL-Server zum Schwitzen gebracht und den unvermeidlichen Reichtum angezettelt.

Oder so ungefähr.

2 Kommentare zu „Heute ein König“

  1. Hey garnix. Schönes Ding. Hätte ich auch gerne. Schon einmal daran gedacht, das auf Monatsbasis zu vermieten? Wie setzen sich die 750 EUR Kosten p.a. zusammen? Oder anders gefragt, woher beziehst Du die Daten, um Deine Fundamentalanalyse zu füttern?
    Viele Grüße, viel Spaß mit Deinem Screener und (noch wichtiger) viel Erfolg!

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  2. Hi. Bin noch am Grübeln, wie es mit dem Screener weitergehen könnte. Aktuell bastele ich an einem QI-SuperScore, der die aus meiner Sicht wichtigeren Modelle und Finanzkennzahlen noch mal kondensiert und in ein 0 – 100 Punkte Scoring übersetzt. Quasi das, was es für Weine gibt (a la Parker-Points), für Aktien. Das bringt natürlich alles nix ohne den Alpha-Nachweis. Deshalb grübele ich gleichzeitig über Benchmarking und Backtesting nach. Beim Benchmarking könnte ich mir ein monatliches Reporting vorstellen – wie waren die 90+ Punkte Aktien im Vergleich zu den einschlägigen Indizes. In dem Zusammenhang schaue ich mir gerade Spotfire und Power BI für Visualisierungsmodelle an. Viele Ideen und wenig Zeit. Und ich darf mich nicht von Joel Greenblatt erwischen lassen: der genau mit zwei Finanzkennzahlen (earnings yield und return on capital) über 17 Jahre eine Rendite von 30,8 % p.a. hinbekommen hat und sich vermutlich zu recht über diesen Overkill lustig machen würde. Viele Grüße und ein schönes Wochenende!

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