Scheiße

tut das gut! So ein bisschen Urlaub. Ich bin derzeit in der zweiten von drei Urlaubswochen. Das neue Notebook ist im Vergleich zum alten ein Traum. Habe noch eine Bluetooth-Maus angeschlossen und liege rund um die Uhr faul im Bett.

Dass das ein sehr gemütliches Bett ist, hatte ich erwähnt. Wann immer ich mit einer Freundin Schluss mache, heulen die. Hauptsächlich weil die nicht mehr in dieses Bett dürfen. Taschenfederkern und so.

So faul war ich aber gar nicht. Ich habe mir einen SQL-Server eingerichtet und historisiere jetzt wöchentlich die quantitative Auswertung von 23.000 Aktien. Die Datenbank dazu ist der Hammer. Jeder Autist mit Zahlenfetisch wäre sehr glücklich. Da kann die Levermann nach Hause gehen. Ist sie aber ja schon.

Und die Performance?

Naja. Immer wenn man das Maul so weit aufreißt, wird das ja nix. Im Mai ging es 8,8 % und im Juni 3,5 % bergab. Wesentlich habe ich das der Deutschen Rohstoff AG zu verdanken.

drag

Mein Portfolio in der Verteilung:

pf

Kenner sehen auf einen Blick, dass das alles „Kissig-Werte“ sind. Wer sich wundert, dass Portfolio-Performance auf mehr als 100 % kommt, ich habe einen Lombard-Kredit über rund 25.000 Euro im Einsatz.

Performance ist – trotz DRAG-Verwerfungen – ganz gut:

perf.PNG

Hinweis: bei der Gesamtsumme in Höhe von 67.771 Euro ist der Lombard-Kredit bereits abgezogen. Depotwert ohne diesen Abzug ist daher so bei rund 93.000 Euro. Zur Erinnerung ich habe im letzten September bei 0 gestartet und die ersten Kissig-Werte erst im November reingenommen.

Und warum Kissig und nicht ein rein quantitatives Investment – so a la Levermann und Piotroski?

Ist hauptsächlich der Chronologie geschuldet. Im November wusste ich noch nix davon. Das Wissen darum habe ich mir erst im Dezember angeeignet. Im Januar habe ich das Wissen dann in ein paar Wikifolios umgesetzt. Das beste davon ist seit Mitte Januar rund 15 % im Plus. Anbei ein Snapshot aus diesem Depot.

Piotroksi

Und wie geht es weiter?

Aktuell stelle ich mir vor, dass ich die ersten 100.000 Euro in Kissig-Werte stecke. Ich halte Kissig für hochbegabt und fange oft das Sabern an, wenn ich seine Artikel lese.

Die nächsten 100.000 Euro dann vermutlich in so eine Piotroski-KursBuchVerhältnis Strategie.

Wenn man Trendlinien glauben will, müssten die ersten 100.000 Euro am 22.12.2017 oder nach 468 Tagen oder 1,28 Jahren zusammen sein.

Es ist jetzt übrigens 13.34 Uhr. Zeit, Brötchen zu holen für ein Frühstück im Bett.

5 Kommentare zu „Scheiße“

  1. Respekt angesichts der Performance Deiner Portfolios! Woher ziehst Du die Daten für die 23.000 Aktien, die Du wöchentlich auswertest? Ich habe bisher keine bessere Lösung als das Screenscraping von diversen Finanzportalen gefunden. Ist aber mühsam, vor allem die Datenintegration und das Bereinigen der Datenfehler. Es wäre wunderbar, eine Datenquelle zu haben die sowohl einfacher anzubinden als auch von besserer Qualität ist.

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  2. Hallo garnix,
    habe flux mal die Website-Suche angeworfen (’sql server‘), da mich die Neugier gepackt hat und habe dann leider den letzten Kommentar gelesen…

    Vielleicht kannst du ja auf ein paar periphere Fragen zum Thema antworten, statt deine Primärquelle preiszugeben.
    Mich würde zum Beispiel interessieren:

    1. Machst du den ETL-Prozess selber?
    2. Nutzt du einen privaten Anbieter gegen Gebühren oder zapfst du eine open source API an? (Mittlerweile gibt es ein paar APIs die man zB per python oder anderen Sprachen nutzen kann – https://ntguardian.wordpress.com/2018/07/17/stock-data-analysis-python-v2/ oder https://towardsdatascience.com/stock-analysis-in-python-a0054e2c1a4c) Ich bin hier noch am Anfang meiner Recherche, man braucht für Value Investing Picks ja vor allem historische Fundamental-Daten und nicht unbedingt die Kurs-Daten, auf die sich auf den ersten Blick viele fokussieren.
    3. Wie gehts grob weiter? Ich frage wirklich nicht nach einer step-by-step-Anleitung, ich würde nur gern strukturiert an die Sache rangehen. Schreibst du dann SQL-Abfragen, um zu filtern bzw. EV zu berechnen und mit dem derzeitigen Market Cap zu vergleichen?

    Ich finde die Thematik mega spannend und würde gern von jemandem ein paar Denkanstöße bekommen, der sich dazu bereits intensiv nen Kopf gemacht hat, aber kann es natürlich verstehen, wenn du deine Strategie nicht auf dem Silbertablett präsentieren möchtest.

    Viele Grüße
    bemme

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  3. Hallo, bemme.

    ich beziehe rund 80 Finanzkennzahlen aus insgesamt sechs kostenfreien und kostenpflichtigen Quellen, die ich dann zusammenbastele und wöchentlich auf einem Server historisiere. Frontend ist Microsoft Access mit rustikalen Datenblatt-Forms, mit denen ich schnell und einfach filtern kann. Wenn ich mag, kann ich die Daten auch in Power BI visualisieren, bringt mir persönlich aber nicht so viel.

    Viel Erfolg und viele Grüße
    Garnix

    ps_
    Fun fact: CTSO stammt initial nicht aus diesem Topf. 🙂

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